主办单位
中国量化投资研究院
上海交通大学安泰经济与管理学院
承办单位
深圳国泰安数据技术有限公司
上海量加网络科技有限公司
协办单位
中国量化投资学会
深圳市中宽信息科技有限公司
北京国民安创业投资顾问有限公司
华夏基金管理有限公司
 

高级研修班

2018(第十三届)中国量化投资国际峰会量化投资高级研修班

2018年,量化投资开启了新的篇章,行业政策和市场监管制度破旧立新、资本市场迅速扩张、投资品种和盈利模式推陈出新,未来的发展空间不可估量。当前,国内金融市场和法律环境逐步成熟与规范,形成了鼓励金融创新的政策环境,聚集了大量海内外优秀的金融人才。不过对量化投资来讲,却并非一帆风顺。

在今年上半年,中美贸易战打响,原油期货正式上市,铜期权、纸浆期货准备上市,不锈钢、有色金属指数期货的研发工作启动,标准仓单交易平台推出,基于大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新的金融科技产业掀起了一股创新创业的热潮……经济环境的变化、技术力量的提高和投资品种的增加为量化投资提供了全新的挑战和机遇。创新为动力,科技为先导,产品和业务的新变化都有利于量化投资技术发挥其作用。在鼓励金融创新的政策环境下,科技手段日新月异,金融业务不断深化,如何利用科技进步优势并结合最新的金融理念,提高量化投资产品和服务的品质;如何开创崭新的对冲基金管理模式;新形势下量化投资者该如何应对不断成熟的市场和日趋激烈的竞争;如何发挥人工智能和数据挖掘对量化投资领域的推动作用,这些问题都值得我们深入研究探讨。

针对上述话题,为推动我国量化投资的发展,为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务,中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构特在“2018(第十三届)中国量化投资国际峰会”期间举办“量化投资高级研修班”。希望通过此次培训,能够帮助和推动中国量化投资的发展,也希望通过培训班的学习,能够开阔参与人员的视野、提升量化投资人员专业水平。

“中国量化投资国际峰会”已经走过了6个年头,不仅在世界舞台上展示了中国量化投资行业的巨大潜力,研修班的举办更因专业性强、覆盖面广受到了一致好评。在2018年的峰会上,中国量化投资研究院不仅坚持以往的专业精神,更是应对新政、顺应环境做出了课程升级。


一、      组织单位

中国量化投资研究院

上海交通大学安泰经济与管理学院

深圳国泰安数据技术有限公司

北京国民安创业投资顾问有限公司


二、      培训内容

从量化投资的常用策略,到研发流程,到研发工具,提供最具系统性的课程内容;引进国际先进量化投资理论体系,从量化投资的国际最新发展动态着手,全面介绍国内外量化投资最新发展动态的介绍,以及对量化投资发展趋势进行分析;采用案例教学模式,以实战量化投资经验分享,直击课程难题,案例点评与实训教学相结合,与国际著名投资专家零距离交流,用真实案例剖析量化投资常见问题与难点


三、      培训对象

证券公司,私募公司、期货公司,资产管理公司,金融学者,银行、基金公司、广大量化投资从业者、爱好者等


四、      培训时间及地点

培训时间:20181123-24

培训地点:深圳金百合大酒店二楼


五、      费用说明

(一)培训费用6800/人,包含场地费、培训费、23-25日午餐,23日晚餐,24日欢迎晚宴,并可免费参加1125日举行的量化峰会;交通住宿费学员自理。

(二)请参加人员于20181110日前将培训费汇至组委会指定的北京国民安创业投资顾问有限公司账户,汇款请注明学员姓名及汇款用途,并在《报名回执》中准确填写发票抬头及纳税人识别号。账户信息如下:

开户名称:北京国民安创业投资顾问有限公司

开 户 行:交通银行北京石景山支行

    : 110060872018800006859


六、      报名方式

请参加人员填写附件《报名回执》,并于1110日前发送至以下联系人。

联系人:桑老师

电话:0755-26901365  手机:13418747805 

E-mail: xiaolan.sang@gtafe.com

 

附件1:研修班课程安排

2018(第十三届)中国量化投资国际峰会
量化投资高级研修班

 

20181123日  星期五(上午)

 

09:00-10:30

第一讲  量化投资基础与Quantrader入门


Ø  量化投资基础与知识体系


Ø  量化投资系统与关键技术


Ø  国泰安Quantrader量化投资平台简介


Ø  Quantrader安装与使用入门(现场操作,请自备笔记本电脑)

讲师:

   薛松超

10:45-12:00

第二讲  Quantrader进阶与算法交易基础


Ø  QuantraderAPI函数的介绍与应用


Ø  下单模式详解与委托单指令导引


Ø  算法交易原理与模型案例

20181123  星期五(下午)

 

14:00-15:30

第三讲  量化投资多策略体系


Ø  投资基础原理


Ø  智能策略系统


Ø  选股模型

讲师:

 

15:45-17:00

第四讲  FOF组合基金


Ø  FOF基本概念


Ø  海外FOF发展


Ø 资产配置


Ø  实际案例

20181124日  星期六(上午)

 

09:00-10:30

第五讲  量化投资实战技术()


Ø  量化投资核心理念


Ø  策略构建的过程与要点


Ø  策略评估方法

讲师:

张向阳

10:45-12:00

第六讲  量化投资实战技术(二)


Ø  策略实施要点


Ø  策略在不同时期和行情下的管理


Ø  策略的分散化

20181124日  星期六(下午)

 

14:00-15:30

第七讲  量化投资策略应用与实践


Ø  量化投资的理论基础


Ø  十大对冲基金策略分析


Ø  量化对冲策略阐述


Ø  量化交易系统的构成与实践

讲师:

凌士勤

15:45-17:00

第八讲  阿尔法策略产品——量化选股模型


Ø  量化选股概述


Ø 多因子模型


Ø  风格轮动模型


Ø  行业轮动模型

注:授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整,实操部分请自带笔记本电脑。

附件2:专家介绍

薛松超   华中科技大学博士

现任国泰安集团金融领域高级研究员研究方向为金融专业建设与量化策略研发。拥有多领域知识背景和项目经历,精通数据建模与算法设计。

    上海荣石投资管理有限公司董事长,中国量化投资学会理事长

丁鹏博士是中国量化投资领域研究的先行者,开拓者,2014年计入东航金控任财富管理中心 总经理,从事领航基金系列产品的开发。

2012年进入是方正富邦基金,从事量化对冲产品设计与投资。2008年进入东方证券金融衍生品总部,任投资经理、全球量化策略小组负责人,团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问,影响资金超过100亿。

他的著作《量化投资》是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材,量化投资的奠基之作。全书用60多个案例,详细阐述了选股、择时、对冲、算法交易等核心量化策略,业内人士誉为量化投资的“圣经”。丁鹏同时还是“CCTV证券资讯频道”“第一财经”等电视媒体的特约嘉宾、《第一财经日报》《经济观察报》等平面媒体的特约撰稿人,具有广泛的媒体影响力。

丁鹏博士2001年毕业于上海交通大学计算机系,获得工学博士学位,并于同年留校任教,是国际知名的人工智能研究员,美国电子电气工程师学会(IEEE)、美国金融学会(AFA)会员,在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章,获得国家发明专利5项。他已经培训过的机构包括:嘉实基金、华泰证券、山西证券、招商银行、东证期货、永安期货,国际期货等。

凌士勤  赢起(上海)投资管理有限公司&赢石(武汉)信息科技有限公司执行董事及总经理

凌士勤,男,经济学博士。赢石(武汉)信息科技有限公司执行董事、总经理(VS Information Technology Co., Ltd),赢起(上海)投资管理有限公司执行董事、总经理(MVP Investment Management Co., Ltd);“梧桐雨”财商教育集团联合创始人;中南财经政法大学金融学院、EMBA/MBA学院教师。研究专长:量化投资、证券投资、风险管理、人工智能、公司金融及资本运营、商业模式、投资心理。代表著作:基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究。

凌博士历任美国科罗拉多州立峰会基金(Summit Fund of Colorado State)副总裁, 拥有管理过数十亿资金的经验。此外,凌博士有着十年以上IT领域工作经历,参加过众多软件开发项目,在云计算和人工智能等方面具有丰富研究经验。凌博士回国后投身于国内量化投资工作,致力发展投资教育事业,现为华中地区第一家量化投资解决方案提供商“赢石科技”的创始人。

张向阳  北京红埔资产管理有限公司董事长

1992年进入金融投资市场,先后从事外汇、期指、期权等金融衍生品及国内外商品期货和股票交易。在长期的投资实践过程中,形成了其独特的理论体系,对价格形成、价格变动、投资决策等关键问题有其独特的见解,实战经验丰富,理论体系完整。

张向阳先生1995年创立了相对角度理论。1995年至今,长期从事程序化交易的理论研究和投资实践,解决了以图形识别研制决策模型的难题。张向阳先生率领其研究组织,经过长期的研究工作,形成了丰富的产品积淀,目前拥有一批优质的期货和股票投资决策模型,且所有模型的胜算概率都大于70%

近年来,张向阳先生提出策略矩阵理念,以策略间的相关性分析为基础,构建策略集群,保证了投资操作的稳定性和资金曲线的平滑。在理论研究上,将程序化交易的体系加以完善,形成了模型定义、研制、校验、整合、应用的完整体系。有效的风险控制是张向阳先生的投资特征。其投资操作的单次风险,必须小于帐户资金总额的2%。把风险和收益均分散化,以大概率为背景谋取收益,真正做到风险最小的前提下实现收益最大化。

 
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钟梓桐
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培训班咨询报名:
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